Дневная торговля фьючерсами на фондовые индексы
Дневная торговля фьючерсами на фондовые индексы (E-Minis) – это популярное и доступное каждому направление внутридневной торговли. Настоящий курс обучает дневной торговле микро и мини-фьючерсами на фондовые индексы в соответствии с принципами методологии Stock Following® SEGMENT™.
Почему торговля фьючерсами – это лучшее направление
дневного трейдинга
Торговля фьючерсами на фондовые индексы (E-Minis) имеет ряд преимуществ перед другими направлениями дневного трейдинга, делающих её близкой к идеальной инвестиционной деятельностью.
Минимальный начальный капитал
Для торговли фьючерсами достаточно $500, что позволяет держать 1 мини или 10 микро-контрактов.
Огромное кредитное плечо
Всего $500 позволяют контролировать позицию, равную примерно $185 тыс. долларов США.
Предсказуемость и надежность
E-Minis эмулируют S&P 500, Dow Jones, Russell и Nasdaq, и поэтому надежнее других инструментов.
Большой выбор стратегий
Фьючерсы могут использоваться в свинг-трейдинге и долгосрочном инвестировании.
Преимущества налогообложения
Прибыль от торговли фьючерсами облагается по ставке 23%, в сравнение с 35% для акций и ETFs.
О курсе
Настоящий курс разработан в школе Stock Following®, и является одним из немногих курсов, обучающих профессиональной дневной торговле фьючерсами. Курс принципиально отличается от традиционных курсов тем, что вместо технического анализа, плохо применимого на рынке фьючерсов, акцент делается на снижение воздействия человеческого фактора на принятие решений.
Студент приобретает набор знаний и навыков, позволяющих немедленно приступить к торговле, а также индивидуальную стратегию, систему и инфраструктуру дневного трейдинга, созданные при содействии инструктора.
Понимание как зарабатывать на рынке фьючерсов
Психология и математика «правильной» и заведомо «проигрышной» (ошибочной) игры на рынке фьючерсов.
Правильные точки открытия и закрытия позиций
Как традиционные (Breakouts, MACD, Long / Short Anti-Climax), так и проприетарные, такие как Stock Following®-тренды
Использование NinjaTrader® в качестве платформы
Установка, настройка и создание ATM-стратегий. Использование NinjaTrader® для тестирования и реального трейдинга.
Умение рассчитывать трейды и управлять рисками
Расчет математически правильной игры, обеспечивающий гарантированный выигрыш на балансе.
Индивидуальная стратегия и система трейдинга
Создается на основе выбранной стратегии и принципов методологии Stock Following® SEGMENT™
Правильная инфраструктура трейдинга
Правильно организованное рабочее место, шаблоны, ведомости, отчетность, аналитика и защита данных.
Стратегии
В рамках курса изучаются три проприетарных (закрытых) стратегии дневной торговли фьючерсами на фондовые индексы, одна из которых ложится в основу создаваемой студентом системы дневной торговли.
Стратегия молниеносного трейдинга
Простейшая стратегия, предназначенная для обучения трейдингу микро и мини-фьючерсами.
Стратегия дневного трейдинга
Стратегия внутридневной торговли, подходящая для большинства инвесторов и проп-трейдеров.
Стратегия долгосрочного следования
Стратегия долгосрочного активного инвестирования с элементами свинг-трейдинга.
Программа
Курс «Дневная торговля фьючерсами на фондовые индексы» предлагается в двух вариантах: на платформе Udemy (начиная с января 2024 г.) и индивидуально. Сходства и различия программ каждого из вариантов приведены ниже.
| № | Тема | Udemy | Инд. |
| 1.1 | Преимущества и недостатки торговли фьючерсами | ||
| 1.2 | Торговля фьючерсами как… (1) бизнес, (2) игра, (3) часть системы (спекулятивная игра), (4) исследования, (5) самосовершенствование | ||
| 1.3 | Выбор инвестиционных инструментов Принципы выбора, диверсификация, комиссия. Инструменты на этапе обучения, начальном и профессиональном этапах. | ||
| 1.4 | Почему только Что “не так” с традиционным обучением (книги, курсы, собственный опыт)? Причины того, почему только | ||
| 1.5 | Мозговой штурм №1 (поиск способов гарантированной доходности) | – | |
| 2.1 | Установка и настройка NinjaTrader 8 | ||
| 2.2 | Знакомство с тестированием на записанных данных (англ. market replay) Сходства и различия «исторических» и «записанных» данных. Запись данных самостоятельно. Получение и архивирование данных E-Minis для нужных интервалов. Настройка скорости и времени начала воспроизведения. Использование записанных данных для тестирования стратегий и системы трейдинга (размещение заказов, получение статистики, настройка комиссии). | ||
| 2.3 | Динамические интервалы Концепция и выбор динамических интервалов. Важность динамических интервалов для игры на опережение. Настройка NinjaTrader® для отображения динамических интервалов. | – | |
| 2.4 | Формирование прогноза рынка (Stock Following® Outlook) Stock Following® Outlook – это проприетарная техника, использующая динамические интервалы для формирования вероятного направления движения рынка. Используется в стратегии долгосрочного следования, и по этой причине рассматривается только в индивидуальном курсе. | – | |
| 2.5 | Создание инвестиционной инфраструктуры Роль инфраструктуры (офиса) в инвестиционном процессе. Требования к рабочему месту, компьютеру, оборудованию офиса. Обеспечение безопасности информации. Примечание: создание инвестиционной инфраструктуры включено в стоимость индивидуального курса. | – | |
| 3.1 | Заведомо проигрышная игра Структура игры, математика, психология привлекательности заведомо проигрышной игры. | ||
| 3.2 | Мозговой штурм №2 (поиск способов избежать проигрышной игры) | – | |
| 3.3 | Концепция «правильной игры» Stock Following® Ключевой процесс инвестиционной системы, обеспечивающий гарантированную положительную доходность Stock Following®-трейдов на балансе. Правильная игра подразумевает комбинацию двух составляющих: (1) математически идеальной установки позиций [процесса], и (2) математической защиты стратегии [стратегии] в рамках единого процесса. Являясь частью инвестиционного процесса Stock Following®, правильная игра (сама по себе) не ставит целью создание альфы (глоссарий Stock Following®). | – | |
| 3.4 | Инвестиционная методология Stock Following® Принципы Stock Following® применительно к торговле мини и микро-фьючерсами (принципы контроля, игры на опережение, захвата более 100% каждого значимого тренда и другие). | ||
| 3.5 | Концепция «спекулятивных игр» Имеют двойное предназначение: (1) создание альфы, (2) снижение воздействия человеческого фактора на принятие инвестиционных решений. Играют важную роль в реализация принципа «контроля» инвестиционного подхода Stock Following® (глоссарий Stock Following®). | – | |
| 4.1 | Мозговой штурм №3 (поиск способов обыграть рынок) | – | |
| 4.2 | Игра на правильной стороне рынка Важность игры в направлении тренда, способы определения правильной стороны рынка. | – | |
| 4.3 | Точки установки позиций для различных стратегий Обзор наиболее популярных точек и индикаторов (MACD, Long / Short Anti-Climax, Breakouts). Миф о необходимости изучения технического анализа для торговли фьючерсами. Концепция «Price Action». Выбор точек установки (и закрытия) позиций для создаваемой стратегии. | ||
| 4.4 | Самоисполняющиеся пророчества Механизм, причина возникновения, использование в игре на рынке фьючерсов. | – | |
| 4.5 | Тренды Stock Following® Концепция «идеальных» Stock Following®-трендов. Использование для установки, закрытия позиций, и в рамках трейдов Stock Following®. Определение чистых трендов на динамических интервалах. | – | |
| 5.1 | Стратегия # 1 – Молниеносный трейдинг (скальпинг) Простейшая стратегия, предназначенная для обучения трейдингу микро и мини-фьючерсами. | ||
| 5.2 | Стратегия # 2 – Дневной трейдинг Стратегия дневного Stock Following®-трейдинга микро и мини-фьючерсами на фондовые индексы. Стратегия построена на принципах SEGMENT™, и может использоваться как самостоятельно, так и совместно со стратегией долгосрочного следования. | – | |
| 5.3 | Стратегия # 3 – Долгосрочное следование Стратегия активного инвестирования, адаптированная для торговли фьючерсами [Micro] E-Minis. Может использоваться совместно со стратегией дневного трейдинга, выступающей в роли «спекулятивной игры», направленной на повышение надежности и доходности основной стратегии. | – | |
| 5.4 | Создание сценария выбранной стратегии | ||
| 5.5 | Формирование списка требований и правил следования стратегии | ||
| 6.1 | Тестирование стратегии на записанных данных | ||
| 6.2 | Мозговой штурм №4 (поиск способов улучшения стратегии) | – | |
| 6.3 | Трейд Stock Following® В методологии Stock Following® трейдом называется серия транзакций, имеющих целью создание альфы – то есть получение аномальной нормы прибыли с минимальным риском (глоссарий Stock Following®). | – | |
| 6.4 | Проблема человеческого фактора в трейдинге Влияние человеческого фактора на различные аспекты процесса. Техники контроля эмоций. | – | |
| 6.5 | Добавление спекулятивных игр в основную стратегию | – | |
| 7.1 | Методология Stock Following® SEGMENT™ Необходимость дополнительной, специфичной для рынка индекс-фьючерсов, методологии. Расшифровка аббревиатуры SEGMENT. | ||
| 7.2 | Мозговой штурм №5 (поиск способов игры в «зеленой зоне») | – | |
| 7.3 | Изменения стратегии с учетом требований SEGMENT™ Обсуждение внедрения SEGMENT™ в основной процесс. Понимание недостаточности наличия стратегии для гарантированной доходности и необходимости создания системы. | – | |
| 7.4 | Создание сценария «правильной игры» Создание ключевого процесса, обеспечивающий гарантированную доходность трейдов на балансе. | – | |
| 7.5 | Фазы инвестиционного процесса (долгосрочная стратегия) Создание плана внедрения инвестиционного процесса, состоящего из трех этапов: фаза №1 «Фонд в тестовом режиме», фаза №2 «Установка позиций», фаза №3 «Полное погружение». Помощь в реализации выходит за рамки курса и оказывается в рамках индивидуального тренинга. | – | |
| 8.1 | Создание Ninja Trader® ATM-стратегии Создание полуавтоматической стратегии с расширенным управлением торговлей (англ. Advanced Trade Management, ATM), пригодной для реализации созданного сценария «правильной игры». | ||
| 8.2 | Создание индикаторов генерации сигналов стратегии Создание программного кода C# для автоматической генерации сигналов стратегии в режиме реального времени на NinjaTrader®. Привязка ATM-стратегии к сигналам. | – | |
| 8.3 | Создание шаблонов артефактов процесса | – | |
| 8.4 | Собираем всё вместе (создание системы трейдинга) Объединение элементов, созданных в рамках учебного курса, в систему трейдинга Stock Following®. | ||
| 8.5 | Создание индивидуальной системы | – | |
| 9.1 | Тестирование системы на записанных данных Проверка системы на случайно выбранных и намеренно подобранных сложных (имеющих высокую волатильность и/или отсутствие четкого тренда) интервалах. | ||
| 9.2 | Настройка системы Индивидуальная настройка элементов системы с учетом полученных при тестировании данных. | – | |
| 9.3 | Тестирование системы на реальном рынке | – | |
| 9.4 | Полезные советы (обмен опытом) | ||
| 9.5 | Ответы на вопросы | – | |
| 10.1 | Индивидуальный тренинг (2 дня, 16 часов) Тренинг предлагается в дополнение к основной программе (за отдельную плату), и предназначен для студентов, заинтересованных в отработке навыков и получении индивидуальной помощи в создании стратегии, системы, или инвестиционной инфраструктуры. Тренинг может быть заказан как после прохождения курса, так и одновременно с курсом (в случае индивидуального обучения). |
Инструктор
Обучение в рамках курса «Дневная торговля фьючерсами на фондовые индексы» построено на работе с инструктором, который вначале подводит к пониманию проблем трейдинга, а затем помогает в создании стратегии дневной торговли.
