Полный курс Stock Following® – это десятидневный курс, в рамках которого создается инвестиционная система, позволяющая создать бизнес и быть стабильно прибыльным на спекулятивных рынках.
Полный курс дополняет экспресс и флагманский учебные курсы. Если в экспресс-курсе акцент делается на теорию, а во флагманском – на создание инвестиционной стратегии, то полный курс объединяет их, добавляя тактику достижения поставленной цели в рамках разработанной стратегии.
Как и в жизни, теория и практика в инвестировании различаются, хотя и не могут существовать друг без друга. Полный курс Stock Following®, акцент в котором делается на практику, заставляет переосмыслить знания и абстрактную инвестиционную стратегию, помогая прийти к пониманию того, как в действительности делаются деньги на спекулятивных рынках.
Как и другие учебные курсы, полный курс Stock Following® построен на работе с инструктором 100% времени. Итогом этого взаимодействия является индивидуальная система трейдинга (или проп-трейдинга), частного инвестирования или доверительного управления, позволяющая создать высокодоходный инвестиционный бизнес.
Программа курса
| № | Модуль первый | День |
| 1 | Разница между активным и пассивным инвестированием | Первый |
| 2 | Ошибочность традиционных представлений о рынке | |
| 3 | Теория рефлексивности Джорджа Сороса | |
| 4 | Методология Stock Following® | |
| 5 | Стратегические задачи | |
| 6 | Принципы инвестиционного подхода Stock Following® (1-3) | |
| 7 | Портфельная теория Марковица | |
| 8 | Стратегии Trend Following® | |
| 9 | Почему только 5% обыгрывают фондовый рынок? | |
| 10 | Создание инвестиционного бизнеса | |
| 11 | Методология CAN SLIM® и импульсное инвестирование | Второй |
| 12 | Инвестирование на основе оценки компаний | |
| 13 | Пирамида Stock Following® | |
| 14 | Принципы инвестиционного подхода Stock Following® (4-12) | |
| 15 | Проприетарные техники Stock Following® | |
| 16 | Инвестирование в современную живопись | |
| 17 | Инвестиционные инструменты (акции, индексы, опционы) | |
| 18 | Человеческий фактор в активном инвестировании | |
| 19 | Обман на фондовом рынке (как не стать жертвой) | |
| 20 | Какие книги стоит читать | |
| 21 | Создание начального капитала (сравнение способов, инструментов, бизнес-стратегия) |
| № | Модуль второй | День |
| 22 | ПРОГНОЗ (STF.OUTLOOK). Важность для инвестиционного процесса (замена Market Timing). Принципы формирования для общего рынка. Сильные стороны и ограничения. | Третий |
| 23 | Создание первой версии стратегии | |
| 24 | Тестирование стратегии на интервале 12 месяцев | |
| 25 | Анализ, поиск способов улучшения | |
| 26 | Изменения стратегии с акцентом на создание инвестиционной «альфы» | Четвертый |
| 27 | Создание второй версии стратегии | |
| 28 | Тестирование стратегии на интервале 12 месяцев | |
| 29 | Рыночные циклы и их влияние на инвестиционную стратегию | |
| 30 | Создание финальной стратегии | Пятый |
| 31 | ВРЕМЕННОЙ ЭЛЕМЕНТ В ИНВЕСТИРОВАНИИ. Ошибка непринятия в расчёт временного фактора. Динамические интервалы. Влияние на стратегию. | |
| 32 | Тестирование стратегии на интервале 12-36 месяцев | |
| 33 | Обсуждение создания инвестиционной системы | |
| 34 | Тест Stock Following® (по желанию) |
| № | Модуль третий | День |
| 35 | ПРАВИЛЬНАЯ ИГРА. Концепция правильной игры (понимание сути, важности и целей, отличие правильной игры от других процессов, роль в создании «альфы»). Комбинирование (1) математически идеальной установки позиций [процесса] и (2) математической защиты стратегии [стратегии] в рамках единого процесса. Правильная игра как ключевой процесс инвестиционной системы. План перехода к правильной игре. | Шестой |
| 36 | МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА. Концепция, расчёт, интеграция в инвестиционную стратегию. | |
| 37 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ. (1) создание идеальной стратегии, (2) создание стратегии фонда, (3) создание инфраструктуры, (4) запуск фонда, (5) реализация проекта, (6) закрытие фонда. | |
| 38 | Выбор инвестиционных инструментов | |
| 39 | Математика Leveraged ETFs в долгосрочном активном инвестировании (решение проблемы) | |
| 40 | Использование опционов и фьючерсов для создания «альфы» и хеджирования рисков | |
| 41 | Диверсификация элементов стратегии | |
| 42 | СТРАТЕГИЯ ФОНДА. STF.T(f) – стратегия следования; STF.T(h) – стратегия хеджирования; STF.T(a) – создание альфы. | Седьмой |
| 43 | ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ИНВЕСТИРОВАНИИ. Ошибочность эмоциональных решений. Природа интуиции. Решение проблемы путем разделения инвестиционного процесса на рациональный и эмоциональный уровни. | |
| 44 | СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (в жизни, в бизнесе и в инвестировании). Принятие стратегических решений. | |
| 45 | КОНЦЕПЦИЯ ИГРЫ В СОБСТВЕННУЮ ИГРУ | |
| 46 | СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ИГРЫ. Концепция спекулятивных игр. Игры на рациональном и эмоциональном уровнях инвестиционного процесса. Два типа игр: (1) создание альфы, и (2) увеличение надёжности стратеги, в т.ч. – путём снижения воздействия человеческого фактора. Примеры игр. Требования. Планирование игр. Включение спекулятивных игр в инвестиционный процесс. | |
| 47 | СПЕКУЛЯТИВНАЯ ИГРА НА РЫНКЕ ФЬЮЧЕРСОВ. Изучение предлагается в рамках отдельного курса «Торговля фьючерсами на фондовые индексы». | |
| 48 | СПЕКУЛЯТИВНАЯ ИГРА НА РЫНКЕ ОПЦИОНОВ. Изучение предлагается в рамках отдельного курса «Продажа непокрытых опционов». | |
| 49 | РАСШИРЕННЫЙ ПРОГНОЗ (EXTENDED STF.OUTLOOK). Формирование прогноза для выбранных инструментов. Сценарий прогноза и включение его в инвестиционный процесс. Прогноз в спекулятивных играх. | |
| 50 | ИМИТАТОРЫ. Понимание того, что значительная часть участников бизнес-процесса (ваших работников, клиентов, частных инвесторов, проп-трейдеров, консультантов, авторов книг и статей, профессоров, ученых, и т.д.) являются «имитаторами», и в принципе не способными создавать. Понимание физиологических причин, мотивов поведения, опасности, и способов использования имитаторов. Включение имитаторов в инвестиционный процесс, спекулятивные игры и бизнес-стратегию. | |
| 51 | Создание сценария игры #1 (снижение воздействия человеческого фактора) | |
| 52 | ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ / ОТРАБОТКИ ИГРЫ. Концепция «идеальной игры». Пост-анализ. Отработка стандартных ситуаций. Включение в инвестиционный процесс. | |
| 53 | Создание сценария игры #2 (создание альфы) | |
| 54 | Пирамидинг (традиционный, математический, экстремальный) | Восьмой |
| 55 | АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ. Способы, преимущества и недостатки. Использование Ninja Trader для тестирования, проверки работоспособности индикаторов, создания стратегий STF.T(a). Проверка индикаторов на реальном рынке с целью понимания их ограничений. Применение алгоритмического трейдинга в стратегии фонда. | |
| 56 | СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Структура офиса фонда. Внутренний и внешний контур. Понимание «предопределенности» с точки зрения теории игр. Проектирование инфраструктуры (в том числе – внешнего контура и спекулятивных игр) с учетом понимания доминантных стратегий игроков. Обеспечение устойчивого конкурентного преимущества и навязывание клиентам игры по своим правилам. “Каждая битва выиграна или проиграна еще до её начала” (Сунь-цзы, «Искусство войны»). | |
| 57 | Создание сценария инвестиционной «альфы» | |
| 58 | Создание основного сценария | Девятый |
| 59 | Концепция собственной игры в проп-трейдинге | |
| 60 | Создание инвестиционной системы | |
| 61 | ЗАПУСК ФОНДА. Финальное тестирование стратегии фонда, получение статистики (с начала года) и текущего сигнала. Переход инвестиционного проекта к четвертому этапу – запуску фонда Stock Following® в тестовом режиме. | |
| 62 | Повторение материала курса | Десятый |
| 63 | ТОЧКА СБОРКИ. О чем в действительности был этот курс? В чем суть созданной стратегии? Что самое главное, что позволяло получать результат, и что не должно быть потеряно в реальной инвестиционной деятельности? | |
| 64 | СОЗДАНИЕ БИЗНЕСА. Текущее законодательство. Бизнес-стратегия (использование конкурентного преимущества, игра в свою игру). Стратегия маркетинга фонда. Вопросы безопасности и защиты информации. |
